Nouvelle règle de la Fed limitant les engagements entre banques
La Réserve fédérale américaine (Fed) a proposé vendredi une nouvelle règle de surveillance financière limitant l’exposition des grandes banques “systémiques” dans d’autres établissements ou institutions.
Une version de cette mesure qui limite la capacité des banques à prêter ou à s’engager auprès d’une autre entité (“Single-Counterparty Credit Limits) avait déjà été proposée en 2011 dans le cadre de la réforme financière Dodd Frank adoptée après la crise financière.
“C’est une nouvelle étape importante pour améliorer la résistance et la stabilité de notre système financier”, a affirmé Janet Yellen, la présidente de la banque centrale lors d’un conseil d’administration qui a approuvé la proposition vendredi.
Le projet de règle, soumis à l’examen des banques concernées pendant trois mois, “dresse une limite au montant des crédits totaux exposés entre le holding d’une grande banque et une autre banque ou une entité majeure”, a affirmé Mme Yellen.
“Nous avons appris pendant la crise financière que les banques et institutions financières les plus importantes et les plus complexes prêtaient ou garantissaient de larges sommes à d’autres institutions tout aussi importantes et complexes. Ces extensions de crédits et ces promesses n’éliminaient pas les risques; dans bien des cas elles les multipliaient”, a-t-elle expliqué.
Au terme de la nouvelle règle, les huit plus grandes américaines ainsi que les filiales des banques étrangères ayant plus de 500 milliards de dollars d’actifs aux Etats-Unis ne pourront pas prêter un montant supérieur à 15% de leurs fonds propres (Tier 1) à un autre grand établissement présentant des risques systémiques.
Ces grandes banques américaines, qui peuvent par leur taille présenter un risque pour le système financier global en cas de difficulté, sont Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, Wells Fargo, Bank of New York Mellon et State Street Corporation.
Pour les banques ayant des actifs d’au moins 250 milliards de dollars, la limite est située à 25% de leurs capitaux propres (Tier 1). Enfin pour les banques dont les actifs se situent entre 50 milliards et 250 milliards de dollars, la limite se situe à 25% de leur capital général (Tier 1 et Tier 2 qui comprend les fonds de garanties et autres provisions).
Les experts de la Fed estiment que les engagements entre grandes banques dépassent ainsi actuellement ces nouvelles limites pour un montant d’environ 100 milliards de dollars.
Une première version de cette règlementation avait été échafaudée en 2011 et semblait plus sévère car elle limitait l’exposition des grandes banques à 10% de leur capital total. Mais la nouvelle version est plus sensible aux risques, ont assuré des responsables de la Fed.